Фондовый рынок и система управления рисками

Недавно у меня была задача сделать калькулятор, который с заданным значением риска для сделки рассчитывал бы необходимый торговый лот для торговли фьючерсами на фондовом рынке. Задача поставлена, и нужно искать ее решение.

Первым делом я, конечно же, отправился в Интернет в поисках информации по этому поводу. Более того, здесь он очень удивился, обнаружив, что эта информация настолько конкретна, что практически полностью отсутствует в сети.

Пролистав невероятное количество разных сайтов, где он читал про расчет лота на рынке Форекс, понял, что ему придется это делать самому. Ниже по шагам будет показан алгоритм простых действий, позволяющий правильно рассчитать торговый лот для фьючерса FORTS.

Однако, прежде чем мы двинемся дальше, он детализирует задачу, чтобы стало понятнее, зачем она нам нужна.

Вы все слышали об этой концепции как о «системе управления рисками» (или «системе управления капиталом») и, вероятно, слышали о «методе фиксированной процентной ставки». Этот метод заключается в том, что при открытии сделки мы рискуем не всей суммой депозита, а только его частью, каким-то небольшим процентом. Чаще всего это 1-2% («правило 1%»).

Итак, теперь наша задача — рассчитать необходимый торговый лот для сделки, но не исходя из всей суммы депозита, а только по проценту осадка, который мы укажем.

Прежде всего, вам необходимо получить теоретические знания о биржевой торговле и понять, нужно ли вам это? Необходимо знать, как организована биржевая торговля в нашей стране. Помимо фондовых бирж, брокеры и трейдеры, регуляторы, саморегулируемые организации, регистраторы, депозитарии, клиринговые организации и клиринговые центры, клиринговые палаты и депозитарии входят в число игроков на фондовом рынке не только в США, но и в любой стране.

Далее следует ознакомиться с таким явлением, как торговый терминал. После того, как трейдер с помощью терминала вошел в заявку на покупку или продажу, перед выходом на биржу он попадает в торговую систему брокера. Такие системы оснащены инструментами авторизации и ограничения, которые позволяют направить приложение на рынок, а также предоставить клиенту информацию о его статусе и текущем состоянии его портфеля. При этом важно знать, что большинство приложений на современных биржах генерируются роботами, для которых у брокерских систем есть API для подключения.

Торговые роботы могут создавать сотни и тысячи заявок за секунды, поэтому для них важнее всего скорость. Поэтому работа по схеме «пользователь (робот) — брокерская система — ядро ​​биржи» не может удовлетворить всех трейдеров — есть дополнительное звено в виде брокерской системы. Поэтому появилась технология, позволяющая максимально оптимизировать эту цепочку — прямой доступ к бирже.

Получив теоретические навыки и узнав больше о технологиях, многие трейдеры сразу переходят к торговле — и теряют деньги. Двигаться нужно постепенно. Именно для такой плавной «отработки» специфики фондового рынка и привыкания к избранным средствам торговли была придумана тестовая или виртуальная биржевая торговля.

Помимо программного обеспечения, многие трейдеры обращают внимание на «железную» составляющую работы на фондовом рынке. Поэтому, прежде чем серьезно окунуться в мир биржевых баталий, стоит изучить и ассортимент гаджетов для торговли — как узнать, может ли какой-либо инструмент помочь заработать больше денег.